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MT5股票及ETF交易策略:TPS交易法

MT5user發佈時間:2021年7月2日 【MT5交易技巧】阅读 51

簡介基於時間、價格和倉位擴展的TPS交易策略是由交易大師拉裏·康納斯(Larry Connors)首次提出的。在他與Cesar Alvarez共同的著作《高勝率ETF交易:改善ETF交易的七種專業策略》一書中,拉裏·康納斯詳細地介紹了TPS交易策略。...

基於時間、價格和倉位擴展的TPS交易策略是由交易大師拉裏·康納斯(Larry Connors)首次提出的。在他與Cesar Alvarez共同的著作《高勝率ETF交易:改善ETF交易的七種專業策略》一書中,拉裏·康納斯詳細地介紹了TPS交易策略。根據康納斯的說法,TPS是他最為強大的ETF交易策略,如果交易者可以將TPS策略付諸實踐,那麼這也是最有利可圖的交易策略。

ETF的全稱為Exchange Traded Fund,中文稱作交易所交易基金,它和股票的交易模式非常相似,但ETF的原始標的產品類型更加廣泛,這其中包含了指數ETF、行業ETF、商品期貨ETF、外匯ETF等等。目前,投資者可以通過MT5交易軟體進行ETF交易。

不過,即使你不交易ETF,也不用擔心,TPS策略同樣適用於股票、商品、外匯和數字貨幣等其他任何市場的交易。

TPS交易策略主要基於的是技術分析。一般來說,技術分析方法都具有一定的普適性。因此,不管你是任何類型的交易者,TPS策略都可能是一個不錯的選擇。

現在,讓我們正式開始吧。

目錄

1、什麼是TPS交易策略?

2、TPS交易策略是如何運作的?

3、為什麼使用TPS交易策略?

4、何時是進行TPS交易的最佳時機?

5、使用TPS交易策略攤低成本存在危險嗎?

6、總結——TPS交易系統

什麼是TPS交易策略?

簡單來說,TPS就是時間(Time)、價格(Price)和擴展(Scale-in)的英文縮寫。

TPS 交易策略不僅結合了時間因素和價格因素,還涵蓋了倉位擴展的技巧,以便發現趨勢中價格回撤所導致的短期超買和超賣。

目前,大多數交易者都只關注價格因素,除非是基於江恩理論或艾略特波浪理論,否則時間因素往往都是被忽略的。

我們預測股票A可以達到500塊是一回事,而能夠確定其何時達到這一價位則完全是另一回事。而在TPS交易策略中,我們需要同時考慮價格和時間。

首先,TPS交易策略的核心法則是僅使用200日指數移動平均線作為趨勢參考,並且只在主要趨勢方向上進行交易。

其次,TPS交易策略僅會在價格回調後進場買入,而不會在價格突破時買入。

本質上說,TPS策略會買入在上升趨勢中短期弱勢的股票,然後當股票呈現短期強勢時賣出。因為我們預期價格會延續之前的趨勢,但也會向趨勢均值進行回歸。

現在,你可能還想知道,除了200日指數移動平均線以外,TPS交易策略還需要哪些技術指標?答案是相對強弱指標RSI。

在TPS交易策略中,200日指數均線用以確定趨勢的方向,而2週期的RSI指標則用來確定價格何時超賣(超買)。

當你在MT5交易軟體中使用TPS交易策略時,你的圖表設置應如下圖所示:

SPY:標準普爾500指數ETF日線走勢。圖表來源:MT5中文網。

TPS交易策略是如何運作的?

以下是TPS交易策略的買入信號:

1、價格必須高於200日指數均線;

2、第一天和第二天的2週期RSI必須連續2天超賣(低於25水平線);

  • 滿足上述兩點後,在第二天的收盤前買入帳戶比例的10%;
  • 在第三天,也就是接下來的一天裏,如果收盤價低於之前的入場價,則買入帳戶比例的20%,從而實現倉位擴展並攤低買入成本;
  • 在第四天,如果收盤價低於第三天買入時的入場價,則買入帳戶比例的30%,進一步攤低買入成本;
  • 同樣的情況也適用於第五天,如果收盤價繼續走低,則在臨近收盤前,買入帳戶比例的40%;
  • 當2週期RSI指標處於超買狀態(高於70水平線)時,以當天的收盤價獲利平倉;

請注意,當我們擴展頭寸攤低成本買入時,價格必須要始終保持在200日指數均線上方,因此它和輸後加倍存在著明顯的不同。TPS策略是在確定的上漲趨勢中攤低買入成本,而輸後不斷加倉則是在下跌趨勢中“堵反彈”。

使用這種倉位頭寸擴展技術,我們可以在上升趨勢中,利用價格回撤所導致的短期超賣,建立完整的頭寸:

10% + 20% + 30% + 40% = 100%

當然,如果你不希望滿倉買入,也可以按照你預設的最大倉位來進行同比例擴展。例如,如果你希望購買該股票或ETF所動用的最大帳戶比例為50%,則此時:

5% + 10% + 15% + 20% = 50%

TPS交易策略的這種頭寸擴展建倉法有兩個優勢:一是可以確保在出現任何短期回撤後幾乎都可以利用弱勢價格買入進場,這避免了在強勁趨勢中錯過進場時機的窘境;二是當價格進一步下跌回撤時,該方法可以攤低買入成本,然後再去加入上漲趨勢。

但請注意,無論我們只建倉了10%,還是已經建倉了100%,當2週期的RSI向上突破70水準位後,我們都應獲利離場。

我們以近期的標準普爾500指數ETF走勢進行舉例:

SPY:標準普爾500指數ETF日線走勢。圖表來源:MT5中文網。

在上面的例子中,我們只使用了帳戶比例的30%(10%+20%),隨後價格就出現了上漲,並實現了獲利目標。其實在上圖中,TPS策略的買入機會有很多,投資者可以自行複盤近期的各種交易機會。

不過,這裏需要指出的是,價格回撤不可能是一直連續的。例如,在上漲趨勢中的回撤,價格可能會連續下跌2天,而隨後兩天的價格都是上漲的,但卻無法實現2週期RSI上破70水準位,隨後價格又繼續下跌,回調繼續。只要後續的價格回調出現了比我們上次買入更低的收盤價,我們就有理由進一步加倉買入做多。

而對於下跌趨勢,TPS交易策略的邏輯和方法沒有任何變化,只是此時衡量回撤的超買水準變成了75,而識別獲利位的超賣水準則變成了30。

為什麼使用TPS交易策略?

整體來看,TPS交易策略具有如下優勢:

  • 它是一種高勝率的交易方法;
  • 它幾乎適用於任何主要交易市場;
  • 不斷擴展的帳戶頭寸規模可以攤低成本並獲得更好的價格;
  • 它利用趨勢中的價格回撤進行交易,這種交易模式的風險較低;

何時是進行TPS交易的最佳時機?

使用TPS交易策略的最佳時機是價格出現了強勁的趨勢。我們都知道,再強勁的市場趨勢也會出現價格回調,而2週期的RSI就是一個非常敏感的篩檢程式,它幾乎可以識別任何短期回撤,然後再指引我們利用價格回撤重新加入到趨勢之中。

基於這種邏輯,你應該學習如何識別趨勢的強勁程度,進而對產品或市場做出篩選。

使用TPS交易策略攤低成本存在危險嗎?

一般來說,我們不建議輸後加倉。在價格下跌、帳戶虧損後不斷地買入,其實是典型的“虧貨”思維。這種思維在戰略上是絕對錯誤的,也就是說,如果你只要出現了虧損就不斷加倉,並且一直持有,直到虧損“漂”回來,這種做法是絕對不可取的。但這種思維卻可以成為交易技巧的一部分,或者說是一種戰術。

我們都知道,即使看對了趨勢的方向,但經常還是會虧損,根本原因是我們無法100%正確地選准入場時機,這種“踏空”現象其實是頻繁出現的。而解決“踏空”的一個好辦法就是像TPS策略這樣分批進場,但重要的是,你必須要在交易前確定你希望承擔的風險。

舉例來說,如果你的帳戶有100萬元,而對於本次交易來說,你的最大風險承受能力僅為帳戶資金的5%,也就是5萬元,那麼你在攤低買入成本時,是以5萬元為基礎計算的,而非100萬元。如果你完全沒有任何保護性止損,則意味著股票最低可能跌至0元,此時你的初始頭寸就應該是5萬元的10%,也就是5000元,然後以此類推。如果股票真的跌至0元,你的持倉將全部虧損,總額為5萬元,此時你就限制了虧損。

但事實上,你不太可能持倉至股票跌至0元,或者是不太可能要等到股票跌至0元才意識到自己出錯了。一般來說,你會基於價格設置一個保護性止損,例如200週期的EMA,此時你的風險可能更小,或者說,如果你仍接受5萬元的損失,你將會被允許交易更大的頭寸,這需要一定的倉位計算。換句話說,我們需要將總風險分為4份,然後將這4份風險加總後,限制在5萬元以內。

總之,這種攤低成本的做法,在戰略上是絕對錯誤的,但如果你限定了總體可承受的風險,它卻可以成為戰術的一部分,並成為一種交易技巧。因此,只要你對風險有明確的界定,那麼TPS策略中的倉位擴展、攤低成本的做法就沒有任何風險。

總結——

TPS交易系統

本文介紹的TPS交易策略僅僅是一種標準模式,可以想像,它可以存在很多的變體。只要我們充分理解了TPS策略的底層邏輯,投資者完全可以將其稍作改變,融入自身的交易系統中。同時,雖然本文中的舉例使用的是股票或ETF日圖走勢,但對於日內交易來說,TPS交易策略仍然很有用處。

此外,如果使用TPS策略交易杠杆類產品,在倉位擴展、攤低成本的過程中,你應該更加謹慎。

最後,TPS交易策略背後的邏輯和原理是具有普適性的,是相通的。只有理解了這一點,你才能遊刃有餘地利用TPS交易策略。

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