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MT5股票交易策略:OHL日內交易法

MT5user發佈時間:2021年7月2日 【MT5交易技巧】阅读 46

簡介目前,數十萬交易者通過MT5軟體進行股票交易。由於大部分交易者都比較偏愛短線策略,因此,本文主要介紹的是基於OHL創建的短線交易策略,同時也通過OHL來管理交易並實現日內交易利潤最大化。 所謂OHL,對應的是日內交易的3...

目前,數十萬交易者通過MT5軟體進行股票交易。由於大部分交易者都比較偏愛短線策略,因此,本文主要介紹的是基於OHL創建的短線交易策略,同時也通過OHL來管理交易並實現日內交易利潤最大化。

所謂OHL,對應的是日內交易的3個重要價格。其中,O表示Opening Price,為開盤價;H為時段內最高價,L為時段內最低價。

要成為最好的日內交易者,最重要的是順應當天日內趨勢的方向進行交易。當你確定了日內交易方向後,就可以更加輕鬆地順應趨勢的方向買賣。因此,確定日內趨勢的方向是日內交易的核心所在。而要通過日內交易實現長期穩定的盈利,你就必須要有一套完整的判斷日內趨勢的方法,同時這種判斷方法還要具有“一致性”。

很多研究都表明,對於股票來說,一天中的最高價或最低價往往形成於開盤後的15分鐘以內。而大量的統計分析更是強調,開盤價成為當日最高或最低的概率是最大的。當我們理解了這一要點後,就可以創建策略來利用這種價格走勢並從中獲益。

現在,我們開始正式介紹OHL交易策略。

目錄

一、什麼是OHL交易策略?

二、OHL交易的優勢是什麼?

三、OHL策略如何幫助我們確定交易日的類型?

四、如何發現OHL交易機會?

五、使用OHL策略進行日內交易

六、使用OHL策略激進交易

七、使用OHL策略駕馭日內趨勢

八、使用OHL策略設置獲利目標

九、總結——OHL交易策略

一、什麼是OHL交易策略?

OHL是股票交易者廣泛使用的一種日內交易策略。當開盤價與該特定交易日的最高價或最低價相同時,就會產生潛在的OHL交易信號。

OHL規則所產生的交易信號可以概括為如下:

☆當股票當日的開盤價和時段內的最低價重合時,產生買入信號;

☆當股票當日的開盤價和時段內的最高價重合時,產生賣出信號;

換句話說,OHL的公式如下:

A.開盤=最低(買入);

B.開盤=最高(賣出);

在股市開盤後的前幾分鐘內,你可以確定當天是否存在OHL交易機會。如果開盤價和最高價/最低價相同,你就可以確認當天的日內趨勢方向,並順著這一方向進行交易。

接下來,讓我們看看為什麼很多交易者會選用OHL策略進行股票的日內交易。

二、OHL交易的優勢是什麼?

OHL策略的第一個優點是易於使用。不管是新手交易者還是經驗豐富的日內交易者,都可以從OHL策略中獲益。其次,OHL交易不需要過多的分析,因此我們無需花費很長時間來研究市場。

每天只需花費幾分鐘來關注市場,我們就可以確定即將迎來看漲的一天還是看跌的一天。

三、OHL策略如何幫助我們確定交易日的類型?

通常來說,股票市場在開盤後的前15分鐘會有很大的成交量,這可以帶來更好的交易機會。隨著價格波動範圍的擴大和交易量的逐漸提高,將會出現更多更好的OHL交易機會。

個股BMW:5分鐘圖日內走勢。圖表來源:MT5中文網。

在2021年6月7日的BMW-5分鐘日內走勢中,開盤價就等於5分鐘時段內的最低價,因此日內趨勢看漲。

如果開盤價=最高價,則日內趨勢看跌,和上圖中的情況剛好相反。

作為日內交易者,將注意力集中在開盤時段是非常重要的。因為在個股的開盤時段,成交量往往很大,對應的價格波動幅度也很大,此時是日內交易最容易賺大錢的時段。很多日內交易者都會很早起床,並為馬上要到來的開盤做好充足準備。

四、如何發現OHL交易機會?

顯而易見,OHL策略的難點是如何發現那些開盤價接近最高價或最低價的股票。

一些股票軟體允許交易者根據開盤價接近最高價或最低價的程度來篩選股票,這無疑是非常便利的。

同時,幾乎所有的圖表軟體都會顯示多種時段週期內的開盤、最高和最低,通過此種比較,我們也可以較為容易地發現OHL策略所對應的股票。

在上面的BMW日內走勢中,我們選定的時段週期是5分鐘。通常來說,這種時段週期會選擇在開盤後的5~15分鐘以內。你可以調整這一週期框架,看看哪個更加適合你。

五、使用OHL策略進行日內交易

現在,我們清楚以下幾點:

☆開盤價對於日內交易來說非常重要。

☆開盤價往往會成為當日的最高價或最低價。

☆開盤價如果和最高價或最低價重合,則可以指示日內趨勢的方向。

同時,我們也應該瞭解,日內價格的波動並沒有長期趨勢看起來那麼有秩序,日內走勢可能非常混亂,我們能夠加以利用的日內交易機會可能轉瞬即逝。因此,我們需要在上述基礎上創建客觀完善的交易策略,才能應對日內行情的變幻莫測。

下麵是如何利用OHL策略進行日內交易的幾個例子:

六、使用OHL策略激進交易

使用OHL策略激進交易意味著我們要觀察開盤後的1分鐘線。具體來說,就是開盤後等待1分鐘,然後觀察收穩後的1分鐘線(或K線),如果開盤接近於時段內的最高點或最低點,則我們就可以立即啟動OHL交易:

☆如果開盤=最高,則待價格向下突破之前1分鐘蠟燭線的最低點後,進場做空,止損位於之前1分鐘蠟燭線的最高點上方;

☆如果開盤=最低,則待價格向上突破之前1分鐘蠟燭線的最高點後,進場做多,止損位於之前1分鐘蠟燭線的最低點下方;

我們以近期的香港恒生指數期貨來舉例,筆者發現,這種OHL策略非常適用於恒指期貨的日內交易。

恒生指數期貨主連:1分鐘圖日內走勢。圖表來源:老虎證券。

上圖是2021年6月22日的恒指期貨1分鐘開盤走勢。開盤後,恒指向下跳開,1分鐘K線收低。當然,這裏的1分鐘開盤價並不完全重合於1分鐘時段內的最高價,這裏只是一種近似的看法而已。當開盤後的1分鐘K線收穩後,我們啟動了OHL策略進場做空。進場點是對之前1分鐘最低價格的向下突破,這是在開盤後的第2分鐘內完成的,而止損則位於1分鐘的最高價格上方。

同時,這種對於1分鐘K線的突破,也指引了日內的趨勢方向。開盤後,恒指期貨快速走低,隨後雖然出現了一定的反彈,但午盤後的價格仍然繼續下跌,當日收盤遠低於上圖中的短期低點28279,並接近於當日最低價。

而對於個股交易來說,上面的這種激進做法也是完全類似的。不過,這裏需要重點強調一下,對於類似上圖中開盤出現了明顯跳空的情況,使用OHL策略進行激進交易會更為有效。具體來說,如果開盤向上跳空,同時開盤=最低,此時日內看漲的情緒將非常濃厚。反之,如果開盤向下跳空,同時開盤=最高,則往往意味著強勁的日內下跌走勢。

有經驗的交易者很快就能發現OHL策略存在一個明顯的問題,那就是不管你激進與否,或者說不管你的週期框架選擇的是1分鐘、5分鐘還是15分鐘,當我們準備突破入場時,價格的運行幅度可能已經很大了,甚至出現了短期的超買或超賣。此時突破進場,可能會面臨一定程度的回撤走勢,這是非常痛苦的。

為了避免上述問題,我們建議,此時應該略作等待,也就是等待價格回撤的出現,然後在更好的價位加入日內趨勢。請注意,只要OHL策略生效了,即便我們沒有入場,OHL策略也同樣會給我們指出日內趨勢的方向。我們可以考慮等待一個更好的價格入場,從而獲得一個更好的回報/風險比率。

七、使用OHL策略駕馭日內趨勢

所謂使用OHL策略駕馭日內趨勢,是指如果開盤接近時段內的最高或最低,同時你也啟動了OHL交易策略,然後還獲得了一定的利潤,則此時,應該儘量長時間持有頭寸,而非過早平倉。

這裏的“長時間”意味著你可能需要持倉至收盤時刻,但這並非絕對。是否持倉至收盤取決於日內的價格走勢,我們當然不建議任憑利潤不斷回吐而無動於衷。

但很多研究都表明,當OHL策略生效時,特別是開盤出現了適當幅度的缺口,那麼在大多數情況下,價格會被驅動著單邊運行,此時持倉更久是有利的。此前的恒生指數期貨的走勢也體現了這種觀點。

八、使用OHL策略設置獲利目標

實際上,OHL的止盈方法和OHL策略本身並不太相關。OHL止盈方法使用了平均真實區間ATR(Average True Range)指標。ATR是一款應用最為廣泛的波動率指標,它衡量的是產品價格的平均波動幅度。對於股票來說,ATR讀數就是其波動幅度的金額表現,而對於股票指數來說,ATR讀數則是其波動幅度的點數表現。

個股BMW:5分鐘圖日內走勢。圖表來源:MT5中文網。

我們還是以前面的寶馬5分鐘圖的OHL策略來計算獲利目標。開盤=最低,價格向上突破了第一個5分鐘的最高價後買入。此時,突破買入價位是94.66,截止前一交易日收盤的日線圖14週期ATR讀數為1.81,這意味著寶馬股價的每日平均波動區間為1.81歐元,但由於在我們進場買入之前,股價在第一個5分鐘內已經上漲了0.47歐元,因此,此時的獲利目標=94.66+(1.81-0.47)=96歐元。

不過遺憾的是,在當天的日內走勢中,價格並沒有達到這一獲利目標。因此,這種基於ATR計算得到的OHL獲利位僅僅是一個參考。當日內趨勢逆轉或遭遇明顯的阻力位(或支撐)時,我們還是應該平倉離場。當然,持倉至收盤時刻也是一個選擇。

當我們對OHL的獲利目標有了一定瞭解後,我們就可以結合即時的價格走勢,獲利目標,甚至是距離收盤的時間來加倉或減倉。這是一個非常複雜的問題,不過對於日內交易者來說,卻是不可回避的。因為日內交易者往往會動用很大比例的帳戶資金進行交易,如何分配頭寸並順應日內趨勢的方向逐漸加倉,是日內交易者能否取得巨大成功的關鍵。對於這一問題的討論超出了本文的範疇,我們或許可以在資金管理的文章仲介紹這方面知識。

九、總結——OHL交易策略

日內OHL交易策略通過定義開盤價接近/等於最高價或最低價來識別市場情緒,然後確定日內趨勢的方向,再運用價格突破入場交易,最後利用波動率指標ATR設置獲利目標。OHL交易策略是對市場情緒、日內趨勢、價格突破和價格波動率的綜合應用。

即使你不會嚴格地使用OHL交易策略,這其中包含的邏輯和原理也可以起到醍醐灌頂的作用,將這些重要的技術理念加入到原有的交易方法中,必定會起到更好的效果。

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